Status: nicht eingeloggt

"In God we trust. All others must bring data."
(h�ufig W. Edwards Deming zugeschrieben)

Methoden der Empirischen Wirtschaftsforschung (Grundlagen)

Dieser Kurs bietet Ihnen eine kompakte Einf�hrung in das empirische Arbeiten. Idealerweise sollten Sie diesen Kurs im 3. Semester besuchen, da er Ihnen ganz wesentlich beim Verst�ndnis anderer Kurse mit empirischen Inhalten helfen kann. Dar�ber hinaus lernen Sie Methoden anzuwenden, die Ihnen auch beim Verfassen einer Bachelor Arbeit sehr helfen k�nnen.

Achtung: Sollten keine gravierenden �nderungen eintreten wird die Veranstaltung zur G�nze in Pr�senz abgehalten!

Lehrveranstaltungsanalyse: SS 2022 VU

Syllabus

Zeiten: Wintersemester 2022/23

PS: Mo 16:00 - 17:30, SR9
VU: Do 16.00 - 17.30, SR9

Inhalt

Die empirische Wirtschaftsforschung versucht quantitative Aussagen �ber �konomische Zusammenh�nge zu liefern. Dazu wird eine Vielzahl h�chst unterschiedlicher Methoden angewandt, aber die mit Abstand wichtigsten Methoden entstammen der �konometrie. Deshalb konzentriert sich diese Veranstaltung haupts�chlich auf �konometrische Methoden.
Kurz gesagt besch�ftigt sich die �konometrie mit der Messung �konomisch relevanter Zusammenh�nge sowie deren Beurteilung, um damit z.B. wirtschaftspolitische Ma�nahmen evaluieren sowie Prognosen, Strukturanalysen und �hnliches erstellen zu k�nnen. Die �konometrie ist keineswegs nur f�r die VWL relevant, �konometrische Methoden kommen in (fast) allen Bereichen der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zur Anwendung, ganz besonders im Bereich des Finance, Accounting, Marketing, usw.

Mit Hilfe �konometrischer Methoden kann beispielsweise untersucht werden, welche Faktoren die unterschiedlichen Wachstumsraten von L�ndern erkl�ren, wie eine Marketingma�nahme die Kaufwahrscheinlichkeit f�r ein Produkt beeinflusst, wie geldpolitische Ma�nahmen die B�rsenkurse beeinflussen, oder ob es einen Zusammenhang zwischen einem Rauchverbot in Restaurants und den Rauchgewohnheiten von Jugendlichen gibt usw.
�konometrische Methoden z�hlen deshalb l�ngst zum Standard-Repertoire in allen Bereichen der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und sind f�r ein Verst�ndnis der modernen �konomischen Literatur unverzichtbar.

Fundierte Kenntnisse �konometrischer Methoden sind insbesondere f�r WirtschaftswissenschaftlerInnen von Bedeutung, die eine berufliche T�tigkeit in gro�en internationalen Organisationen anstreben, wie z.B. der Weltbank, OECD, IMF, Europ�ische Zentralbank, Entwicklungsbanken, usw. F�r eine erfolgreiche Bewerbung in solchen Institutionen ist ein Nachweis einer �konometrischen Ausbildung fast immer eine unabdingbare Voraussetzung.

Auch f�r eine berufliche T�tigkeit in der empirischen Wirtschaftsforschung (z.B. WIFO, IHS, WK�, Joanneum Research, etc.) und in den Forschungsabteilungen gro�er Banken und Unternehmen ist die Kenntnis �konometrischer Methoden unumg�nglich. �hnliches gilt f�r Fondsmanager, L�nderanaylsten usw. Selbst in der Industrie werden �konometrische Modelle mittlerweile routinem��ig eingesetzt.

Aufgrund der zentralen Bedeutung der �konometrie verlangen anerkannte internationale Universit�ten f�r die Zulassung zu einem Masterstudium in Economics fast immer den Nachweis �konometrischer Kenntnisse.

Die TeilnehmerInnen sollten am Ende des Kurses ...

die Technik und die Annahmen des OLS-Modells (ordinary least squares) verstehen,
f�hig sein, Regressionsmodelle zu spezifizieren, zu sch�tzen, zu testen und zu evaluieren,
Sch�tzergebnisse in Studien oder publizierten Artikeln kritisch einsch�tzen k�nnen,
�konometrische Software kompetent anwenden k�nnen.

Ablauf und Benotung

Der Kurs besteht aus einem Vorlesungs-/�bungs- und einem Proseminarteil (PS2):

Vorlesung/�bung (VU):

Die VU orientiert sich eng am Manuskript, das auf diesen Seiten zur Verf�gung gestellt wird.

Im laufenden Semester sind mehrere (zum Teil interaktive) �bungsbl�tter zu bearbeiten, die mit einem Gewicht von 20% in die VU-Note eingehen.

In der Semestermitte und am Semesterende finden zwei Gesamtpr�fungen �ber den bereits besprochenen Stoff statt, die mit einem Gewicht von 30% bzw. 50% in die VU-Note eingehen.

Um Ihnen das Auswendiglernen von Formeln und �hnlichem zu ersparen, k�nnen Sie zur Pr�fung in der Semestermitte ein einseitig und zur Pr�fung Semesterende beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt zur Pr�fung mitbringen und verwenden.

Proseminar:

Im Rahmen des PS werden �bungsbeispiele bearbeitet und diskutiert.

In der ersten H�lfte des Semesters finden regelm��ig kurze Wiederholungstests (Quicktests) statt. Von den ca. 8 Quicktests werden die drei schlechtesten Resultate gestrichen. Die restlichen Quicktests gehen mit einem Gewicht von 60% in die PS-Note ein.

Im letzten Semesterdrittel werden Sie schlie�lich ein kleines empirisches Projekt durchf�hren und einen kurzen Projektbericht dazu verfassen. Dieser Projektbericht geht mit einem Gewicht von 40% in die PS-Note ein. F�r einen positiven Abschluss des Proseminars m�ssen sowohl bei den Quicktests mindestens 50% der erreichbaren Punkte erreicht werden, als auch 50% der maximal m�glichen Gesamtpunkte erreicht werden.

Software

In diesem Kurses wird als Software haupts�chlich R verwendet. R ist eine �u�erst m�chtige und frei verf�gbare Programmiersprache f�r statistische Anwendungen, die sich nicht nur im akademischen Bereich immer mehr durchsetzt.

Wenn Sie wollen k�nnen Sie auch Stata verwenden, allerdings erhalten Sie daf�r weniger Unterst�tzung. F�r welches Programm Sie sich entscheiden sollte ausschliesslich von Ihren Interessen abh�ngen.

Literatur

Literaturempfehlungen erhalten Sie in der Veranstaltung.

Inhalt

Einf�hrung
Deskriptive Regressionsanalyse (OLS, Dummy-Variablen, nichtlineare Funktionsformen, ...)
Grundlagen der stochastischen Regressionsanalyse
Eigenschaften von Sch�tzfunktionen
Hypothesentests (t- und F-Tests)
Multikollinearit�t
Heteroskedastizit�t
Autokorrelation
Kausalit�t, Endogenit�t, Instrumentvariablen
Paneldaten
Spezifikation, Datenprobleme

Kontakt: herbert.stocker@uibk.ac.at